2017/11

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ソース: Checking In On Best And Worst Performers From 2011 (ETF db)

ベスト10はこうなった

1. iShares Dow Jones U.S. Pharmaceutical Index Fund ETF (IHE) +14.3%
2. HOLDRS B2B Internet (BHH) クローズ
3. Market Vectors Biotech ETF (BBH) +17.7%
4. Vanguard Utilities Sector ETF (VPU) +17.7%
5. UBS ETRACS S&P 500 Gold Hedged Index ETN (SPGH) +21.3%
6. Barclays ETN+ S&P VEQTOR ETN (VQT) +3.6%
7. iShares FTSE NAREIT Residential Index Fund ETF (REZ) +10.1%
8. UBS ETRACS Alerian MLP Infrastructure ETN (MLPI) +4.2%
9. First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ETF (FXG) +10.7%
10. First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) +10.5%

ワースト10はこうなった

1. Market Vectors Solar Energy ETF (KWT) -31%
2. Global X Uranium ETF (URA) -17.6%
3. iPath Global Carbon ETN (GRN) -24.0%
4. Market Vector India Small-Cap Index ETF (SCIF) +29.3%
5. Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio ETF (PBW) -15.4%
6. First Trust ISE Global Platinum Index Fund ETF (PLTM) -17.8%
7. iPath Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex Total ReturnSM ETN (GAZ) -24.9%
8. Market Vectors Egypt Index ETF (EGPT) +44.8%
9. C-Tracks Linked to the CVOLT Index ETN (CVOL) -90.3%
10. Guggenheim Shipping ETF (SEA) +10.9%

ワースト ETF を書き写すときに SCIF をスルーしてしまい、EGPT にたどり着くまでの間、
パフォーマンスが悪い ETF ばかりだったので

過去の成績が良くても、将来の成績はわからない
過去の成績が悪かったら、もう挽回のチャンスはないんだ

と、ETF と自分の人生を重ね合わせてしまいましたw



ソース: Three Types of Low-Volatility ETFs (ETF Trends)

1. ボラティリティの低い株式に投資するタイプ

PowerShares S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) など。

2. 相場のボラティリティが大きいと株式投資の比重を下げるタイプ

Direxion S&P 500 DRRC Volatility Response Shares (VSPY)

3. 株式と VIX のコールオプションを組み合わせるタイプ

First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge Fund (VIXH)
PowerShares S&P 500 Downside Hedged Portfolio (PHDG)



ソース: Why Dividend ETFs Underperformed in 2012 (ETF Trends)

S&P 500: 15.3%

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): 11.4%
Vanguard High Dividend Yield (VYM): 12.3%
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY): 12%
iShares High Dividend Equity Fund (HDV): 9.6%
SPDR S&P Dividend ETF (SDY): 11.1%
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): 11.2%
WisdomTree LargeCap Dividend Fund (DLN): 11.9%
PowerShares Dividend Achievers Portfolio (PFM): 9.5%
First Trust Value Line Dividend Index (FVD): 10.7%

Utilities Select Sector SPDR (XLU): 0.7% (公益事業セクター ETF)

S&P 500 の3.4%しか占めない公益事業セクターが、たとえば DYV では30.8%占めたのが大きかったわけですが、
次のリバランスで、主に Apple のせいで配当株 ETF に占めるハイテクセクターの比重が上がります。

来年以降も、リスクオンだから配当株 ETF のパフォーマンスがさえないと言えるかどうかが、ちょっと注目。

関連記事:
ハイテクセクターは今では配当セクター
WisdomTree Dividend Index のリバランス(2012年)



ソース: SSgA Puts 6 Active ETFs In Pipeline (IndexUniverse)

State Street Global Advisors は次の6本のアクティブ運用 ETF を申請しました。

SPDR MFS Systematic Core Equity ETF

米国株から、成長の可能性と、競合と比較しての割安さの両方を兼ね備えた銘柄に投資する ETF。

SPDR MFS Growth Equity ETF

成長の可能性のみに注目した ETF。

SPDR MFS Systematic Value Equity ETF

割安さのみに注目した ETF。

SPDR SSgA Risk Aware ETF

市場の雰囲気 (リスクオンとリスクオフ) に合わせて、Russell 3000 から銘柄を選んで投資する ETF。
リスクオンのときには、ボラティリティの大きい銘柄を選ぶようです。

SPDR SSgA Large Cap Risk Aware ETF

同じことを Russell 1000 銘柄で行います。

SPDR SSgA Small Cap Risk Aware ETF

同じことを Russell 2000 銘柄で行います。

【1月5日の追記】
State Street Files For 6 Active ETFs (ETF db)



ソース: Dividends and Growth in a Sector ETF (ETF Trends)

First Trust NASDAQ Technology Dividend (TDIV) が SPDR Technology Select Sector Fund (XLK) をアウトパフォームしているという記事です。
生活必需品や公益事業セクターが割高になっていることもあって、ハイテクセクターが配当厨の関心を引いているようです。

主に Apple のせいですけど、ハイテクセクターが配当厨の関心を得るなんて、少し前には考えられなかったことです。



ソース: Best and Worst Commodity ETFs of 2012 (ETF db)

ベスト3

1. iPath Dow Jones-UBS Tin Subindex Total ReturnSM ETN (JJT) +22.5% (錫)
2. USCommodity Gasoline Fund LP ETF (UGA) +19.9% (ガソリン)
3. iPath Pure Beta Grains ETN (WEET) +18% (穀物)

意外にも、この中でコンタンゴ対策をしているのは WEET のみでした。

ワースト3

1. iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex Total ReturnSM ETN (JO) -43% (コーヒー)
2. USCommodity Natural Gas Fund LP ETF (UNG) -24% (天然ガス)
3. iPath Dow Jones-UBS Softs Subindex Total ReturnSM ETN (JJS) -24% (コーヒー、木綿、砂糖)



ソース: An Unheard Of Bank ETF (Seeking Alpha)

ソースは、マイナーな銀行セクター ETF を紹介する記事ですが、iShares FTSE China Large-Cap ETF (FXI) が登場していました。

確認すると、FXI のポートフォリオの57%が金融セクターだもんね。納得。

(iShares MSCI ACWI ex US Financials Sector Index Fund (AXFN) が投資する中国の銀行が、FXI とダブっているという紹介の仕方です)



ソース: 10 Worst-Performing ETFs In 2012 (ETF db)

1. C-Tracks Linked to the CVOLT Index ETN (CVOL) -90%

2. iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex Total ReturnSM ETN (JO) -43%

3. Global X Gold Explorers ETF (GLDX) -32%

4. Market Vectors Solar Energy ETF (KWWT) -31%

5. iPath Pure Beta Softs ETN (GRWN) -24%

6. iPath Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex Total ReturnSM ETN (GAZ) -22%

7. iPath Global Carbon ETN (GRN) -22%

8. Market Vectors Coal ETF (KOL) -21%

9. Global X FTSE Argentina 20 ETF (ARGT) -16%

10. Teucrium Crude Oil Fund ETF (CRUD) -12%



ソース: Best And Worst Sector ETFs Of 2012 (ETF db)

ベスト 3

iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund ETF (ITB) +77.3%
Guggenheim China Real Estate ETF (TAO) +53.7%
Market Vectors Biotech ETF (BBH) +49.0%

ワースト 3

Market Vectors Solar Energy ETF (KWT) -33.8%
Global X Gold Explorers ETF (GLDX) -32.5%
Market Vectors Coal ETF (KOL) -21.9%

同じファミリーに別セクターがあるわけでないのに、こうゆうのをセクター ETF と呼ぶのは納得できない。



ソース:
iShares: Four ETF Trends for 2013 (ETF Trends)
4 ETP Trends For 2013 (Seeking Alpha)

1. 債券 ETF が相変わらず人気でしょう
2. ボラティリティ ETF が伸びるでしょう
3. 新興国債券 ETF も伸びるでしょう
4. ETF 界は2ケタ成長だと思います

まとめると、高利回り、低リスク狙いですね。