2020/07

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Frankfurt-based index provider Solactive has launched three new thematic indices that capture investment opportunities related to artificial intelligence, national defense, and senior citizens.
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Solactive は3本のテーマ型インデックスをローンチしました。

Solactive Artificial Intelligence Index
Solactive National Defense Index
Solactive Aging of America Index

人工知能、防衛産業、アメリカの高齢化に関するテーマ型インデックスです。

これらは倒産した Motif Capital Management のインデックスを利用している金融商品のためにローンチされましたが、企業がテーマにどれだけ関連しているかの計算方法は違うようです。

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New York-based Indxx has launched a new thematic index providing exposure to companies that are catering to the basic consumption needs of food, water, and energy. Rahul Sen Sharma, Managing Partne…
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Indxx Basic Needs Index がローンチされました。

Indxx Food 30 Index、Indxx Water 30 Index、Indxx Energy 30 Index の3つのサブインデックスで構成されています。3つのサブインデックスは均等です。

先進国と新興国の時価総額5億ドル以上、1日の出来高が先進国の場合200万ドル、新興国の場合100万ドル以上の企業が対象になります。

FactSet により対象が決まり、Indxx Food 30 Index の場合、アルコール以外の食品の製造と流通に関わる時価総額の大きい30社が対象です。Indxx Water 30 Index は水関連、Indxx Energy 30 Index はエネルギー関連です。

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New York-headquartered Indxx has unveiled a new thematic equity index providing exposure to companies benefitting from the increased adoption of telecommuting and remote workplaces. The Indxx Flexi…
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Indxx Flexible Workplace Index がローンチされました。

時価総額5億ドル以上で、平均日次出来高が200万ドル(先進国)/100万ドル(新興国)の企業のうち、FactSet によってリモートワーク関連の売上が50%とされた企業が対象になります。

リモートワーク関連とは、クラウドサービス、デジタルコミュニケーション、職場の仮想化、サイバーセキュリティ、データセンター REIT、新テクノロジーが対象で、これらの売上が5億ドル以上あれば対象になります。

前述の「売上50%」とは矛盾しているようですが、そのようです。

投資対象は、「クラウドサービス」などの各テーマから時価総額の大きな10銘柄、原則均等加重です。

ただし、ポートフォリオに占めるデータセンター REIT の比重は10%に限定されています。

バックテストですが、今年に入ってから32.7%上昇しています (S&P 500は4.5%のマイナス、MSCI ACWI Index は8.1%のマイナス)。


Qontigo has launched socially responsible versions of STOXX factor indices constructed using Axioma equity risk models. The STOXX ESG-X Factor Indices target similar levels of factor exposure to th…
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Qontigo は STOXX ESG-X Factor Indices をローンチしました。

1月にローンチした STOXX Factor Indices を社会責任投資の観点からスクリーニングするインデックスです。

バリュー、モメンタム、サイズ、低リスク、クオリティ、マルチファクターの6種類が、グローバル、米国外グローバル、米国、欧州、アジア太平洋の5地域用に用意されます。

Stoxx Index を Sustainalytics の ESG スコアでスクリーニングします。

議論の分かれる兵器、タバコ、化石燃料関係、国連のグローバルコンパクト、OECD の多国籍企業ガイドライン、国連のビジネスと人権のガイドラインに反する企業が除外されます。

ファクター要素は Axioma Factor Risk Modelを使って検査されます。

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MSCI has teamed up with ETF issuer and disruptive technology specialist ARK Invest to launch a suite of global equity indices targeting companies aligned with the themes of autonomous technologies,…
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今回ローンチされたインデックスは5本で、MSCI ACWI Index がベースになります。

各銘柄の比重はテーマとの関連度と時価総額で決まります。

MSCI ACWI IMI Autonomous Technology & Industrial Innovation Index

人工知能や自動運転を含む自動化技術関連企業

MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Index

遺伝子、バイオコンピューティング、農業バイオなど

MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index

クラウド、共有テクノロジー、ペイメント、ビッグデータ、モノのインターネット、ソーシャルメディアなど

MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Index

フィンテック

MSCI ACWI IMI Innovation Index

上記の4インデックスの上位半分の企業を含みます。4分野は均等加重です。

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New York-based Indxx has launched the Indxx Global Benchmark series, a suite of regular, market-cap-weighted indices covering major equity markets. Rahul Sen Sharma, Managing Partner at Indxx, comm…
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「グローバルベンチマークインデックス」とありますが、ベタな時価総額加重型インデックスのようです。

Indxx Global Markets Index
Indxx Developed Markets Index
Indxx Developed Markets ex-US Index
Indxx USA Index
Indxx Developed Europe Index
Indxx Japan Index
Indxx Developed Asia-Pacific Index
Indxx Emerging Markets Index

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New York-headquartered Indxx has launched a new US equity index that follows a mean reversion strategy. The Indxx US Fallen Knives Index tracks companies with recent short-term negative returns tha…
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Indxx US Fallen Knives Index がローンチされました。

時価総額5億ドル以上、平均日次取引高500万ドル以上の米国株 (ADR 含む) のうち、過去1年間 (ただし過去1か月を除く) に15%以上下落しながら、財務指標 (流動比率、キャッシュフローカバレッジレシオ、負債比率) が良好な50銘柄に時価総額加重で投資します (1銘柄の上限は4.9%)。

銘柄選定は年1回、リバランスは年2回です。

微妙にタイミングが悪くて思うような結果が出ないインデックスになりそうな悪寒がします。

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Sensing an opportunity, index providers are developing new indices capturing trends associated with the Covid-19 pandemic. Frankfurt-based Solactive has launched the Solactive Remote Work Index, wh…
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Solactive と EQM Indexes から Covid 19 関連インデックスが登場します。

Solactive Remote Work Index

米国企業と ADR を対象に ARTIS という自然言語エンジンでニュースなどから関連企業を収集します。

クラウド、サイバーセキュリティ、オンラインプロジェクト・文書管理、リモートコミュニケーションの4分野から10企業ずつを選びます。

このインデックスに連動する Direxion Work From Home ETF (WFH) が既に準備に入っています。

EQM Indexes のインデックスですが

EQM Work from Home Index

リモートワーク関連

EQM Stay at Home Index

在宅関連

EQM Covid-19 Stock Index

Covid 19の治療、ワクチン、診断テストの開発企業

EQM Global Pandemic Disruption Index

旅行、ライブエンターテイメント、ヘルスクラブ、航空会社、クルーズ、カジノ、レストラン、宿泊関連

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S&P Dow Jones Indices has launched the S&P Paris-Aligned & Climate Transition (PACT) Indices, a new family of equity indices designed with significantly reduced carbon footprints in acc…
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S&P Dow Jones Indices は S&P Paris-Aligned & Climate Transition (PACT) インデックスシリーズをローンチします。

第一弾は S&P Eurozone LargeMidCap Paris- Aligned Climate Index と S&P Eurozone LargeMidCap Climate Transition Index です。

S&P Eurozone LargeMidCap Index をベースに議論の分かれる兵器、タバコ、ESG 問題がある企業、国連のグローバルコンパクトに違反している企業が除外され、前者はさらに石炭石油天然ガスの採掘や精製の売上が多い企業が除外されます。

残った企業は時価総額加重ベースですが、Paris-Aligned Benchmarks (PAB) と Climate Transition Benchmarks (CTB) による炭素排出係数によりそれぞれ最大50%または30%加重が調整されます。

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S&P Dow Jones Indices and IHS Markit have announced a strategic partnership that will see the firms collaborate a series of multi-asset indices. The partnership will focus on each company’s str…
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S&P Dow Jones Indices と IHS Markit が提携しました。

マルチアセットインデックスを作るそうです。

マルチアセットアロケーションには、決め手というかデフォルトがないと思うのですが、どんなアロケーションにするのでしょうね。

なお、IHS Markit は MSCI とも提携済みですが、こちらは ESG に限定されているようです。