2017/12

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Asia Index has launched five new sized-based indices covering large-, mid-, and small-cap equities listed in India. The indices are available for product development including serving as the underl…
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Asia Index (Asia Index とボンベイ証券取引所のジョイントベンチャー) は、S&P BSE 500 ベースのインデックスをローンチしました。

S&P BSE 150 Midcap Index

S&P BSE 500 Index の中で S&P BSE 100 Index に含まれない中型株のインデックス。

S&P BSE 250 LargeMidcap Index

S&P BSE 100 Index と S&P BSE 150 Midcap Index を合わせたもの。

S&P BSE 400 MidSmallcap Index

S&P BSE 500 Index から S&P BSE 100 Index を除いたもの。

S&P BSE 250 LargeMidcap 65:35 Index

S&P BSE 100 Index と S&P BSE 150 Midcap Index を65対35の比率に調整したもの。

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ソース: Your ETF Is Masking an M&A Boom as Rule Favors Mega Indexers (Bloomberg)

EU では、2017年1月からインデックスプロバイダーは、インデックス管理者を置き、当局の認可を受けるようになりました。

ただし、2016年6月30日以前のインデックスプロバイダーについては、2020年1月まで猶予されます。

この規制はかなりのコストアップになるらしく、今後、中小のインデックスプロバイダーは大手に合併吸収されそうな見込みです。

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Caixin Insight has announced that it has entered into a strategic cooperation with commodity trading fund Gresham Investment Management in order to create a series of Chinese commodity indices. Gao…
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Caixin Insight は China Commodity Index シリーズをローンチしました。中国の商品先物のみに連動します。

Chinese Commodity Index
Chinese Commodity Index with Factor-Based Interim Rebalancing
Chinese Commodity Long-Bias Index
Chinese Commodity Long-Short Index

詳細情報はありませんが、名称通りなら2番めはファクターでリバランス、3番目はロングより、4番目はロング・ショート戦略のインデックスになります。

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FTSE Russell, one of the biggest players in the ETF indexing space, has announced the expansion of its environmental, social and governance (ESG) equity index offering with the launch of the FTSE G…
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FTSE Global Climate Index シリーズと FTSE ESG Index シリーズがローンチされました。

FTSE Global Climate Index は炭素排出量、化石燃料、クリーンエネルギーの売上により、親インデックスよりリターンとリスクが悪化しないように銘柄の比重を変えるインデックスです。

親インデックスは、FTSE All-World Index、FTSE All-Share Index、Russell 1000 Index です。

「リターンとリスクが悪化しないように」とあるので、気候変動を考慮した投資はリターンが下がることを示唆しています。

FTSE ESG Index は、税の透明性、コーポレートガバナンス、水の使用、生物多様性、労働条件、人権など14テーマ、300種類のインジケーターを使って親インデックスの加重を調整します。

親インデックスは FTSE Developed Index、FTSE Emerging Index、FTSE All-Share Index、Russell 1000 です。

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Barclays has launched the Barclays Rates Factor Indices, a suite of indices designed to capture risk premia (including carry, value, and momentum factors), from interest rate markets.
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Barclays Rates Factor Index がローンチされました。

債券インデックスですが、キャリー、バリュー、モメンタム、そしてそれら3ファクターのマルチファクターインデックスがあります。

国別・地域別のバリエーションの情報はありません。

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India Index Services & Products (IISL) has launched the Nifty SME Emerge Index, measuring the performance of small and medium enterprises listed on National Stock Exchange of India’s (NSE’s) ‘E…
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インド国立証券取引所の子会社である India Index Services & Products (IISL) は、Nifty SME Emerge Index をローンチしました。

インドの新興株式市場のうち、流動性に乏しい目柄を除いたインデックスで、時価総額ベースで新興国株式の62%を占めます。

このインデックスは2016年12月〜2017年11月の間に39%上昇しました。

今回のニュースで新しく「ローンチ」されたはずが、それ以前のインデックスの扱いがどうなっているのかについては不明です。

バックテストなのか、算出はされていたのが今回初めて公表されることになったのか?

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ETF.com
There is no shortage of ETFs to choose from among U.S. equity funds. While tactics can vary, it’s reasonable to say that the starting point for many clients’ equity portfolios—the basic ingredients of flour and water, if you will—is market-cap-weighted building blocks, such as large-, mid-, and small-cap index funds.
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CRSP、S&P、Russell の構成銘柄の違い。Russell 1000 Index (大型株) の中に CRSP Mid Cap Index (中型株) が完全に含まれる事案が発生しています。
米国株時価総額インデックスの違い

CRSP、S&P、Russell のリターンの違い。3つのインデックスの違いをどう計算するとこの結果が出るのだろうか。
米国株時価総額インデックスのリターンの違い

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Hang Seng Indexes has launched three indices tracking Hong Kong- and China-based equities listed on the Hong Kong Stock Exchange that are accessible through the southbound trading link of the Stock…
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Hang Seng Indexes は3本のインデックスをローンチしました。

Hang Seng SCHK HK Companies Index

香港に本社がある香港株のインデックスです。75銘柄。

Hang Seng SCHK Mainland China Companies Index

中国本土に本社がある香港株のインデックスです。レッドチップ、Pチップ、H株が含まれ、275銘柄で構成されます。

Hang Seng SCHK ex-AH Companies Index

中国本土に本社があるが、中国本土では上場していない企業の香港株のインデックスです。281銘柄で構成されています。

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State Street Global Advisors (SSGA) has changed the underlying indices for three of its core US equity ETFs – those providing exposure to the large-cap, small-cap, and total-cap segments of the mar…
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State Street Global Advisors (SSGA) は次のように米国株 ETF が連動するインデックスを変更しました。

ソース記事によると、インデックスのライセンス費用のを抑えるためのようです。

SPDR Portfolio Large Cap ETF (SPLG US)

Russell 1000 Index → SSGA Large Cap Index

SSGA Large Cap Index は米国株式の時価総額の約90%をカバーします。11月14日時点の銘柄数は978。

SPDR Portfolio Small Cap ETF (SPSM US)

Russell 2000 Index →e SSGA Small Cap Index

SSGA Small Cap Index の現在の銘柄数は1980。

SPDR Portfolio Total Stock Market ETF (SPTM US)

Russell 3000 Index → SSGA Total Stock Market Index

SSGA Large Cap Index は米国株式の時価総額の約98%をカバーします。

新しいインデックスの厳密な定義については情報がありません。

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S&P Dow Jones Indices has announced the composition and weights of the S&P GSCI Index for 2018. The S&P GSCI is a world production-weighted commodity index tracked by two US-listed ETFs…
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S&P Dow Jones Indices は S&P GSCI Index の2018年の内訳を発表しました。

このコモディティの内訳は、生産高加重です。

GSCI1
GSCI2

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