2019/06

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ETF.com
Yesterday, iShares rolled out the first funds in what it is referring to as its “megatrends” series: the iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) and the iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK).
www.etf.com

6月13日、iShares は2本のテーマ型 ETF をローンチしました。コストは2本とも0.47%です。

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA)

FactSet データベースのバイオ医薬、医薬機器、ヘルスケアサービスに分類されている企業をテキストサーチし、関連度が高いと判断された50銘柄に時価総額加重で投資します。

iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

FactSet Revere がサイバーセキュリティとの関連度が高いと評価した企業に時価総額加重で投資します。


ETF Trends
Branching from its traditionally China-focused ETFs, KraneShares is hitting the NYSEArca today with the listing of two U.S. dividend ETFs.
www.etftrends.com

6月12日、KraneShares は米国株 ETF を2本ローンチしました。

KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF (KSCD)

ポートフォリオの80%を Russell 2000 Dividend Select Equal Weight Index に、残りはインデックスに含まれない株式、デリバティブ、投資会社、現金などに投資する、配当の伸びが見込める米国小型株 ETF です。

KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF (KLCD)

ポートフォリオの80%を Russell 1000 Dividend Select Equal Weight Index に、残りはインデックスに含まれない株式、デリバティブ、投資会社、現金などに投資する、配当の伸びが見込める米国大型株 ETF です。

内容からアクティブ運用っぽいですが、ソース記事にははっきりと記述されていません。


Smart beta specialist Ossiam has launched a new fund in Europe: the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF. The fund, which has listed on London Stock Exchange and Xetra, provides exposu…
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Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (OUFE) がロンドン証券取引所とドイツの Xetra でローンチされました。コストは0.45%。

米ドル建てとユーロ建てがあります。ソース記事にはっきりと書かれていませんが、ロンドン証券取引所では米ドル建て、Xetra ではユーロ建てが取引されていると思われます。

GBS United States Large & Mid Cap Index と Solactive GBS United States Small Cap Index を合わせた「トータルユニバース」に投資します。

Sustainalytics と Trucost による社会責任投資スコアが低い銘柄を時価総額の20%分除外し、さらに、議論の分かれるビジネス、タバコ、石炭に関連する企業、国連のグローバルコンパクト原則に準拠しない企業、発電の20%超を石炭に頼る電力会社を除外します。

社会責任投資に合わない銘柄を除外した「エリジブルユニバース」(エリジブルは「適格」を意味します)は「ストックファクターポートフォリオ」と「セクターファクターポートフォリオ」に分かれます。

「ストックファクターポートフォリオ」は、モメンタム、サイズ、バリュー、低ボラティリティの4ファクターのうち3ファクター以上の評価が上位50%に入る銘柄で、「トータルユニバース」の40%の炭素排出量を上限としながらファクターえくぽーファーが最大になるように加重されます。

「セクターファクターポートフォリオ」は「トータルユニバース」の40%の炭素排出量を各セクターの上限としながら「トータルユニバース」とのセクター比重が変わらないように銘柄の比重を調節した上で、バリューとモメンタムの比重を上げながら「トータルユニバース」の時価総額と対応させてセクターの比重を調整します。

「ストックファクターポートフォリオ」と「セクターファクターポートフォリオ」の比重は50%ずつですが、各銘柄の上限は4.5%、各セクターの上限は「トータルユニバース」のセクター比重+20%となっています。

これだけ面倒くさい手順を踏みますが、アクティブ運用です。


Fidelity Investments Canada has launched a new ETF – the Fidelity Sustainable World ETF (FCSW CN) – on Toronto’s NEO Exchange. The actively managed fund seeks long-term capital appreciation b…
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Fidelity Investments Canada は Fidelity Sustainable World ETF (FCSW CN) をカナダの NEO 取引所でローンチしました。コストは0.55%。

アクティブ運用で、先進国と新興国の株式市場で、タバコ、兵器、一般炭、ギャンブル、ポルノ、アルコール、原子力関連の銘柄を除外し、バリュー、モメンタム、クオリティ、グロースのファクターが高評価で、情報フロー特性 (ソース記事に説明なし) を持つ銘柄の比重を上げて投資します。


ETF.com
ProShares is shutting three of its ETFs later this summer. The three funds, which offer exposure to gold miner stocks and credit default swaps, are set to see their last day of trading on Aug. 5. All three ETFs have minimal assets under management.
www.etf.com

ProShares は次の3本の ETF をクローズします。最終取引日は8月5日です。

ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)
ProShares Ultra Gold Miners (GDXX)
ProShares CDS Short North American HY Credit ETF (WYDE)

GDXS は NYSE Arca Gold Miners Index ベースの2倍掛けインバース型金鉱山株 ETF、GDXX は同じインデックスの2倍掛け ETF です。

WYDE はアクティブ運用でクレジットデフォルトスワップを使用したハイイールド市場の空売り ETF です。


ETF.com
Recently, Global X joined a growing trend and filed for an ETF that will target marijuana-related stocks.
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Global X Marijuana ETF が申請されました。コストとティッカーは申請されていません。

売り上げ、経常利益、または資産の半分以上がマリファナ関連の株式または預託証券に投資します。

なお、「売り上げ、経常利益、または資産の半分」を「バリューチェーン」と呼び、広まりつつあるそうです。

【6月12日の追記】
Are New Marijuana ETFs Dead on Arrival? (The Motley Fool)

今さらマリファナ ETF をローンチしても遅くない? という記事。


State Street Global Advisors (SSGA), the asset manager behind the SPDR range of ETFs, has expanded its presence in Mexico by cross-listing 31 European-listed, UCITS-compliant ETFs on the country’s …
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State Street Global Advisors (SSGA) は以下の ETF をメキシコの Bolsa Mexicana de Valores (BMV) で黒し上場しました。

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4N MM); 0.30%; AUM $840m
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2USN MM); 0.30%; $500m
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WDSCN MM); 0.45%; $330m
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSDN MM); 0.55%; $80m
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMADN MM); 0.55%; $690m

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLYN MM); 0.15%; $70m
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLPN MM); 0.15%; $200m
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (SXLEN MM); 0.15%; $130m
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (SXLFN MM); 0.15%; $190m
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (SXLVN MM); 0.15%; $210m
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLIN MM); 0.15%; $50m
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLBN MM); 0.15%; $10m
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (SXLKN MM); 0.15%; $140m
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLUN MM); 0.15%; $20m
SPDR S&P US Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLCN MM); 0.15%; $140m

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (WNRGN MM); 0.30%; $280m
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFINN MM); 0.30%; $130m
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMATN MM); 0.30%; $10m
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTECN MM); 0.30%; $150m
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (WTELN MM); 0.30%; $20m

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDISN MM); 0.30%; $110m
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTPN MM); 0.30%; $410m
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGYN MM); 0.30%; $320m
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCLN MM); 0.30%; $690m
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTHN MM); 0.30%; $80m
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUSN MM); 0.30%; $20m
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRLN MM); 0.30%; $10m
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITECN MM); 0.30%; $20m
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (TELEN MM); 0.30%; $10m
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTILN MM); 0.30%; $20m

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (GLAGN MM); 0.10%; $440m

過去の例では、メキシコにクロス上場してもメキシコの個人投資家は投資できないものが多かったのですが、今回、その点については情報はありません。


Franklin Templeton has launched its first purely passive ETFs in Europe, a suite of four single-country funds providing exposure to the equity markets of Brazil, China, South Korea, and India. The …
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Franklin Templeton は3本の新興国株式 ETF をヨーロッパでローンチし、1本をローンチする予定です。

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB LN)
Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH LN)
Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK LN)
Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN LN)


それぞれ FTSE Russell の時価総額加重インデックスに連動します。これらのインデックスは、最も比重の大きな銘柄の上限が30%、2番目以降に比重が大きな銘柄の上限が18%となっています。

ブラジル、中国、インド株式の ETF のコストは0.19%、韓国株式 ETF のコストが0.09%です。

ブラジル、中国、韓国株式の ETF は6月5日にドイツ証券取引所でローンチされ (ユーロ建て)、6月7日にロンドン証券取引所 (ポンド建てと米ドル建て)、イタリア証券取引所 (ユーロ建て) でローンチされ、6月19日にスイスの SIX (米ドル建て) がローンチされます。

インド株式 ETF のローンチは、その後まもなくということです。


ETF.com
Today Nuveen rolled out a large cap socially responsible ETF that uses the same methodology as the rest of its ESG family
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6月4日、Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) がローンチされました。コストは0.20%。

論議の分かれるビジネスと、炭素排出量が一定量より多い企業を除外し、各セクターで社会責任投資スコアが高い上位半分の企業に投資します。

加重はアルゴリズムによって最適化されるそうです。

同社には米国大型株に投資する Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) が Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) がありますが、投資家から、バリュー株でもグロース株でもない、Bloomber の分類による「ブレンド」株に投資する ETF の要望があり、この ETF がローンチされたとのことです。

【6月11日の追記】
Nuveen adds US large-cap ETF to ESG suite (ETF Strategy)


ETF.com
On Monday, Fidelity unveiled its expanded commission-free ETF lineup, which brings the total number of such funds on its platform to more than 500.
www.etf.com

6月4日、Fidelity は取引手数料が無料になる ETF を増やしました。合計で500本以上になります。

フリー ETF のリストはこちら

ちなみに、Vanguard では1800本、Charles Schwab では500本以上の ETF の取引手数料が無料です。