2020/10

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ソース: The Difference an ETF Index Rebalance Can Make (ETF Trends)

シーゲル派のお気に入り WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Fund ETF が連動する WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index の今年のリバランス概要は次の通り。

今回外したトップ10銘柄の平均 PER は15倍前後、対して、今回追加したトップ10銘柄の平均 PER が5倍前後。

今回外したトップ10銘柄の、2011年5月31日〜2012年5月31日の平均リターンは4%だったが、配当利回りは下げに転じていた

配当利回りが低いため中国企業とロシア企業はアンダーウェイトされていたが、今回のリバランスでは追加された

うまく逝ったのか?