2019/12

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ソース:
ALPS Lists 4 Momentum-Focused ETFs (IndexUniverse)
ALPS Lists Momentum, Low-Volatility ETFs Based on Goldman Sachs Indices (ETF Trends)

12月19日、次の4本の ETF がローンチされました。

ALPL/GS Momentum Builder シリーズの3本は、過去6か月のパフォーマンスが良かった市場の ETF に投資します。
ただし、ボラティリティが一定値に達した場合はキャッシュにします。
ボラティリティのチェックは四半期ごと、リバランスは毎月ですが、必要に応じて毎日リバランスを行うこともあります。
ベースコストは0.68%。これに ETF の取得費用が追加されます。

ALPS/GS Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index ETF (GSGO)

ブラジル、ロシア、インド、中国、メキシコ、韓国、インドネシアとトルコが投資対象。コストは1.29%です。

現在のポートフォリオは

iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund (EWW) 30%
iShares MSCI South Korea Index Fund (EWY) 10%
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (FXI) 30%
iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund (TUR) 30%

ALPS/GS Momentum Builder Multi-Asset Index ETF (GSMA)

米国株式、米国外先進国株式、新興国株式、コモディティ、不動産、米国市場の債券 (ジャンク債や新興国債を含む) を対象とする ETF に投資します。
コストは1.14%。現在のポートフォリオは

PowerShares DB Gold Fund (DBB) 0.8%
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) 30%
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) 30%
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund (EMB) 30%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund (HYD) 4.5%
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT) 4.7%

ALPS/GS Momentum Builder Asia ex-Japan Equities and U.S. Treasuries Index ETF (GSAX)

インド、中国、タイ、台湾、香港、インドネシア、シンガポール、マレーシア、韓国、オーストラリアの株式、および米国市場の債券を対象とする ETF に投資します。
コストは1.22%。現在のポートフォリオは

iShares MSCI Australia Index Fund (DBB) 30%
iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) 30%
iShares MSCI Singapore Index Fund (EWS) 10%
iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund (THD) 30%

ALPS/GS Risk-Adjusted Return U.S. Large Cap Index ETF (GSRA)

Russell 1000 Index からリスク調整後リターンが高い50銘柄に投資します。リバランスは半年ごとです。コストは0.55%。

リスク調整後リターンの詳細については、ソース記事に説明がありません。