2017/11

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トップページのリンクを整理するために、自分用のメモをまとめました。不定期に更新します。

前回 (2011年8月) と比べると、生活必需品セクターがグロースなのが許せず、セクター投資への興味を失っていることがよくわかります。
次回の更新までに、最小期待ショートフォールとか効率インデックス ETF が普及してくれるといいのですが。



記事名・リンク先コメント
自分用メモ
市場規模によるアロケーションコモディティやREITはまだまだというデータ
購買力平価による国別アロケーション投資はもっと購買力平価で評価したい
ビッグマック指数による国別アロケーション購買力を簡易的に表したビッグマック指数でも評価してみました
ハーバードやエール大学のポートフォリオ失敗したときの口実に
主な投資商品のパフォーマンス「リターン>リスク」な商品が無いという現実
主な投資商品の相関関係先進国債券と新興国株式の組み合わせがいいらしい
経済学的に合理的でない人は負債が多い行動ファイナンスのわかりやすい一例
新興国の小型株効果を疑ってみる先進国小型株+新興国株の組み合わせが良さげに思えるのですが
アセットクラスの相関係数の推移連動性が高まって分散効果が効きにくくなっているというデータ
物価連動債の解説物価連動債の仕組みはすぐに忘れてしまうので
債券ファンダメンタルインデックスの国別アロケーション時価総額加重で債券投資はおかしいと思うので。GDP 加重でもいいと思いますが
多様化するパフォーマンス測定尺度日本語で下方偏差を紹介している数少ないサイト
上方リスクと下方リスクを等しく表現する方法
ずっとこだわっていたことなのでメモ
Excelでヒストリカルボラティリティの計算LN(当日値/前日値) STDEVP*100*SQRT(日次なら250 月次なら12)
シンセティックリプリケーション ETF の
カウンターパーティリスト
2012年あたりから、ヨーロッパでは規制が強化されそうです
ETF 投資家ならフォローすべき Twitter アカウント梅ランのグローバル展開いつ?
インデックス・プロバイダーのシェア非時価総額加重インデックスが主流になるように (‐人‐)
セクターのメモ
S&P Global 1200 セクターインデックスの内訳長期投資するなら次が有利

セクター: 生活必需品(先進国と新興国の両方)とヘルスケア(新興国)
地域: 新興国>先進国
サイズ: 小型株効果が言われるが、セクターや地域で例外あり
スタイル: バリュー株効果が言われるが、生活必需品やヘルスケアはグロース、
金融がバリューなので納得できてません
S&P グローバルセクターのパフォーマンス
新興国セクター別国別アロケーション
セクター別パフォーマンス
サイズ×セクター別リターン
サイズ×セクター ETF のセクター別アロケーション
米国小型株セクターの内訳
サイズ×スタイル別リターンとサイズ×セクター別リターン
新興国債券 VS 生活必需品生活必需品セクターよりも新興国債券のほうが良さげなデータが出てます
米国株セクター ETF の相関係数生活必需品セクターは株式市場全体から相関係数低めで高リターンという結果
セクター別配当利回り(2011年6月30日)配当再投資の効果が期待できないセクターもあるという数値
ファクター ETF のセクター別
アロケーション(2011年6月30日)
これのグローバル版のデータが欲しいです
セクター ETF のスタイルリスト(2011年8月)セクターに占めるグロース株とバリュー株の割合。セクター×スタイルインデックスが
なかなか出て来ない理由がようやくわかった記事
米国セクター別ベータ分布(2011年9月)金融セクターが低ベータという結果にイラついている記事
サイズ×スタイル別リターンとサイズ×セクター別リターン
(2011年12月30日)
新興国セクター ETF がなかなかメジャーにならないのもイラつく
誰だよ、バリューセクターは低ボラティリティだって言った奴セクター投資への興味を失った頃
最頻リターンのメモ
最頻リターンの計算JavaScript でリターンとリスクから最頻リターンを計算する記事
アセットクラス別最頻リターンリターンとリスクから最頻リターンを計算すると、かなり低い値になることがあります
この値が有効かどうかわかりませんが、インデックスの比較には使えると思っています
セクター別最頻リターン
スタイル別最頻リターン
サイズ別最頻リターン
サイズ×スタイル別最頻リターン
セクター別最頻リターン(2011年5月)
S&P グローバルセクターインデックスの
最頻リターン(2011年5月)
主なアセットクラスの最頻リターン
べき分布のメモ
長年の利益の積み重ねが、
高い確率でひっくり返されるんですね
べき分布についての過去の記事
やっぱり2σあたりにスイッチがあるのですね
株式で1年後に損している可能性を
ほぼゼロにするには含み益が7倍必要
べき分布でポートフォリオ
為替変動はべき分布
企業ネットワークもべき分布
正規分布とべき分布の相転移
ボラティリティとベータのメモ
Volatility Drag低ボラティリティ・低ベータが高リターンにつながるという情報
ボラティリティの解消と副作用
高ボラティリティは低リターン
期待ショートフォールのメモ
リスク許容度の決定に標準偏差を使うな、
期待ショートフォールを使うのが JK
この路線の深化を期待しています


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