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ソース: The Small Cap Stock Index For You (Seeking Alpha)

アメリカの小型株式インデックスである Russell 2000 が S&P 600 SmallCap Index に長期的に勝てていないという記事です。

ググると複数の記事があり、知っている人は知っている事柄だったようです。

理由は、

・Russell 2000 Index は6月にリバランスするときに、コバンザメ戦略でたかられる

・S&P SmallCap 600 Index は、企業の利益水準でスクリーニングしているため、Russell 2000 よりも優良企業が選ばれる

だそうです。イマイチ納得できませんが (S&P SmallCap 600 だって、定期的にリバランスしているでしょ?)、こちらでも同じような分析結果が出ていました。

A Tale of Two Benchmarks (S&P)

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