2019/09

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ソース: Overlooked Drawbacks To iShares MSCI Emerging Market Minimum Volatility ETF (Seeking Alpha)

低ボラティリティ新興国株式に投資する iShares MSCI Emerging Market Minimum Volatility ETF (EEMV) をディスった記事です。その理由は、


・ポートフォリオの選択でボラティリティと相関係数のみが考慮され、リターンがまったくスルーされている

・株式の「本源的価値」をまったくスルーしている

・ラッキングエラーが大きく (最大6.55%)、過大評価されている

・強気相場では大きく出遅れる可能性がある

・分散されていない。そもそも株式だけで債券はスルー