2020/09

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ソース: How To Read An Options Table (ETF db)

Yahoo! Finance のオプションテーブルの見方が載っていたのでメモ。自分がオプション取引をすることはないと思いますが。
この記事を書いている時点 (市場は開いていません) の WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Fund (DEMO) のオプションテーブルです。
前取引日 (6月21日) の引け値は48.31ドル。このテーブルの左側がコール、右側がプットになっています。

オプションテーブル

Expiration (期限、期日)
Symbol (シンボル) <ティッカー><期日: YYMMDD><C はコール、P はプットを表す><行使価格>
Bid (買値)
Ask (売値)
Volume (出来高、約定数)
Open Int (建玉、未決済約定。Open Interest の略)

ギリシャ文字の用語についての日本語説明はここなどがよろしいかと。

Delta (Δ デルタ) オプション価格の原資産に対する感応度。0〜1でコールは正の値、プットは負の値になる。
Gammna (Γ ガンマ) 原資産に対するΔの感応度。常に正の値。
Theta (Θ シータ) いわゆるタイムディケイ。期日に近づくことによるオプション価格の減少分。常に負の値。
Vega (ベガ) 原資産のボラティリティに対するオプション価格の感応度。常に正の値。

詳しい人はこれらの数値を見て取引のイメージがわくんでしょうね。

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