2017/11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

<< >>


ソース: http://www.takuminotie.com/Tool/hisutoguramu.htm

歪度 (わいど) Skewness

歪度

【注意】
歪度が高い・大きいと言った場合、一番右の分布を指します。
この場合、分布が左に片寄っていますが、「右に歪む」「右に裾を引く」「Right-skewed」と表現します。
ただし、特に英語圏では同じ分布を左右逆に表現する人も多いので注意が必要です。

尖度 (せんど) Kurtosis

尖度

リスク評価の大切な手法です。

ファンドのリターンは対数正規分布に近似するというのがお約束で、歪度や尖度がほとんどチェックされないのは不満です。

関連記事: 上方ベータと下方ベータはやはり違った

JUGEMテーマ:資産運用