2020/08

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ソース: Smart Beta 2.0: Bringing Clarity to Equity Smart Beta (ETF db)

Edhec Risk Institute (ERI) が考えるスマートベータ2.0の条件。これらを満たさないスマートベータはスマートベータ1.0になります。

・低ボラティリティ、バリュー、モメンタム、サイズの4ファクターを組み合わせていること

・最大分散、分散リスクパリティ、最小相関係数、最小ボラティリティ、最大シャープレシオを組み合わせて加重すること

しかし、xxx2.0 というネーミングはやめてほしい。ものすごくダサいと思います。

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