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ソース: Swedroe: When Risk Goes Unrewarded (ETF.com)

通貨の信用格付け

リスクプレミアムは-0.30%。高格付け通貨のリターンが低格付け通貨のリターンを上回る傾向にある

国債と投機的格社債の信用格付け

アメリカでのリスクプレミアムは0.3%で、リスクに見合わない

通貨については、「Is There a Credit Risk Anomaly in FX Markets?」(Klaus Grobys、Jari-Pekka Heinonen 2015年10月) がソースとして挙げられています。

その他、通貨のボラティリティはキャリートレードとの相関関係があり、モメンタム効果が見られるそうです。

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