2020/08

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ソース: Understanding Smart Beta 2.0 (Seeking Alpha)

スマートベータ 1.0

各スマートベータ戦略 (低ボラティリティ、バリュー、モメンタム、サイズ) は市場平均に勝てない時期があるが、その対策がなされていない

スマートベータ 2.0

スマートベータ戦略の比重を、最大分散、最大シャープレシオなどの基準で変更する仕組みが組み込まれている

過去記事にも同様の指摘がありました。戦略というかファクターの加重を変動させるかどうかがカギのようです。

関連記事: スマートベータ 2.0 () の条件

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