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201512
14
Monday
ソース: Swedroe: The Volatility Anomaly Uncovered (ETF.com)
ソースのソース: Volatility and Mutual Fund Manager Skill (Bradford Jordan、Timothy Riley 2015年11月)
2000〜2013年の間、ミューチュアルファンドの低ボラティリティポートフォリオと高ボラティリティポートフォリオを比較した結果
・ボラティリティアノマリー (低ボラティリティポートフォリオのリターンが高ボラティリティポートフォリオのリターンを上回る) は確認できた
・ボラティリティアノマリーは、サイズが小さく、利益が少なく、投資が少ないグロース銘柄で左右される
でも、これって原因とは言えないような。
関連記事: ファクター5兄弟の略称
ソースのソース: Volatility and Mutual Fund Manager Skill (Bradford Jordan、Timothy Riley 2015年11月)
2000〜2013年の間、ミューチュアルファンドの低ボラティリティポートフォリオと高ボラティリティポートフォリオを比較した結果
・ボラティリティアノマリー (低ボラティリティポートフォリオのリターンが高ボラティリティポートフォリオのリターンを上回る) は確認できた
・ボラティリティアノマリーは、サイズが小さく、利益が少なく、投資が少ないグロース銘柄で左右される
でも、これって原因とは言えないような。
関連記事: ファクター5兄弟の略称
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