2019/12

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ソース: Has Risk Parity Jumped The Shark? Asness Says No (Seeking Alpha)

リスクパリティポートフォリオの累積リターン
株式60債券40ポートフォリオの累積リターン
1947年の時点でリスクパリティポートフォリオ (この場合は、債券にレバレッジを掛けて株式と債券のリスクを同等にすることのようです) を組むのは現実的にはなかったでしょうね。

文中では「シンプルリスクパリティ」とありますが、何が「シンプル」なのかという説明はありません。

また、文中に「all tinfoil hat」という表現がありますが、陰謀論に操られている人のこと指すようです。

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