2019/12

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ETF.com
A recent filing from Elkhorn outlines plans for the Amplify/ACEShares SB Global Tactical Index Trust.
www.etf.com

Elkhorn は Amplify/ACEShares SB Global Tactical Index Trust を申請しました。

Silver Birch Global Tactical Index に連動し、ポートフォリオの60%は、iShares Russell 2000 ETF (IWM)、SPDR Euro Stoxx 50 ETF (FEZ)、iShares 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT)、iShares Russell 3000 ETF (IWV)、Powershares QQQ Trust (QQQ)、SPDR Gold Shares (GLD) の中からパフォーマンスとボラティリティで優れた2本に半分ずつ (ただし過去6か月の移動平均がプラスのものがなければ米国債 ETF に) 投資し、残りの40%は、iShares TIPS Bond ETF (TIP)、iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)、iShares MSCI EAFE ETF (EFA)、iShares Cohen & Steers REIT (ICF)、iShares S&P 500 Value ETF (IVE)、iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)、Powershares DB Commodity ETF (DBC) の中からパフォーマンスとボラティリティで優れた1本に (ただし過去3か月の移動平均がプラスのものがなければ米国債 ETF に) 投資します。

コストやティッカーは明らかになっていません。

このファンドのもう一つの特徴は、当初は ETF よりもローンチコストが安い Unit Investment Trust (UIT) としてローンチし、1年後あるいは一定の資産残高を超えた時点で ETF に転換します。

ググると、「UIT とはポートフォリオが固定されている ETF」という日本語の説明がヒットしますが、このファンドのポートフォリオは固定されていませんし、ETF とは別物扱いされています。