2020/09

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ETF.com
Today Cambria Investments is launching an ETF that looks to mitigate the risk of a plunge in the stock market.
www.etf.com

4月6日、PowerShares は2つのファクターを利用する ETF を2本開始しました。

PowerShares S&P 500 Value With Momentum Portfolio (SPVM)

コストは0.30%。S&P 500 Index のうち、バリュー株としてのスコアが高い200銘柄を選び、その中からモメンタムスコアの高い100銘柄を選びます。

100銘柄の比重はバリュースコアによります。バリューファクターとモメンタムファクターの組み合わせになります。

PowerShares S&P SmallCap Quality Portfolio (XSHQ)

コストは0.29%。S&P SmallCap600 Index のうち、ROE、発生主義比 (現金主義と発生主義の利益の比率)、負債比率で評価した120銘柄をスコアで加重して投資します。

サイズファクターとクオリティファクターの組み合わせになります。

【4月8日の追記】
Invesco launches two PowerShares factor ETFs on Bats (ETF Strategy)

【4月9日の追記】
Two Targeted Smart Beta ETF Strategies for the Discerning Investor (ETF Trends)

【5月6日の追記】
Investors: How to Avoid Value Traps (ETF Strategy)

この ETF の目的は「バリュートラップ (割安だが将来も上がらない株)」を避けるためだそうです。
そのために、割安だが上昇しているという矛盾銘柄に投資することになりますね。