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Nearly half of all asset owners now have an allocation to smart beta, according to the latest annual smart beta survey from index provider FTSE Russell. Forty-six percent of asset owners now use sm…
www.etfstrategy.co.uk

FTSE Russell が2017年1〜2月に194の機関投資家 (北米43%、欧州32%、アジア太平洋19%、政府機関23%、NPO 17%、民営企業等15%、労働組合等11%)を対象にした調査。回答者のうち、

・46%がスマートベータを採用 (2016年は36%、2015年は26%)

・欧州では60%、アジア太平洋48%、北米では37%。

・採用理由:リスク軽減55%、リターンの強化52%、分散目的44%、コスト軽減32%、特定のファクター投資のため30%、配当増加13%

・採用政略:マルチファクター64%、低ボラティリティ47%、バリュー34%、ファンダメンタル加重26%、クオリティ21%、モメンタム16%、リスクパリティ12%、配当10%、最大分散化105、最小分散95、均等加重6%

・スマートベータへの投資を増やすと回答63%

・過去にスマートベータの不採用を決めた回答者の50%が現在検討中

投資額についての情報はないので、スマートベータの浸透は実感ではまだまだかもしれません。

【6月12日の追記】
On-Demand Webcast: Providing Clarity on the Smart Beta ETF Theme (ETF Trends)

FTSE Russell の調査

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