2018/02

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Seeking Alpha
Evidence shows most active investors cannot beat the market in the long run. But how about those index funds powered by so-called Smart Beta? Let's back-test so
seekingalpha.com

配当加重、利益加重、クオリティ加重で選び、過去3年間と5年間のパフォーマンスを時価総額加重 ETF と比べた結果

例:
○○→過去3年間と5年間の両方でスマートベータ ETF が時価総額加重 ETF をアウトパフォーム
○×→過去3年間はスマートベータ ETF が時価総額加重 ETF をアウトパフォーム、過去5年ではアンダーパフォーム
○ー→過去3年間はスマートベータ ETF が時価総額加重 ETF をアウトパフォーム、過去5年はデータなし

×× WisdomTree LargeCap Dividend ETF (DLN) VS SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY)

○○ WisdomTree SmallCap Dividend ETF (DES) VS iShares Russell 2000 ETF (IWM)

○ー WisdomTree U.S. Dividend Growth ETF (DGRW) VS SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY)

×ー WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Growth ETF (DGRS) VS iShares Russell 2000 ETF (IWM)

×× WisdomTree Earnings 500 ETF (EPS) VS SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY)

○○ WisdomTree SmallCap Earnings ETF (EES) VS iShares Russell 2000 ETF (IWM)

×× WisdomTree International LargeCap Dividend ETF (DOL) VS iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

○○ WisdomTree International SmallCap Dividend ETF (DLS) VS iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)

○ー WisdomTree International Quality Dividend Growth ETF (IQDS) VS iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

×× WisdomTree Emerging Markets Dividend ETF (DVEM) VS iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

○○ WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) VS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS)

×ー WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth ETF (DGRE) VS iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

なお、シャープレシオで時価総額加重 ETF の上回ったのは DES、DGRW、DGS (過去3年のみ) のみです。