2024/03

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相関係数は、大きいと分散効果が期待できなくなるので、小さい方がいいと思っていたのですが、株式のセクター間の相関係数が小さくなると急落を招くそうです。

困ったものです。

セクター間の相関係数
こちらはセクターおよび S&P 500の相関係数 (2018年8月9日までの2年間)。

ハイテクセクターと S&P 500の相関係数が大きいのは、S&P 500に占めるハイテクセクターに比重が大きくなっているためで、セクター均等加重 S&P 500と比較すべきだと思います。

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