2019/10

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Fact, Fiction and the Size EffectRon Alquist, Ronen Israel, And Tobias MoskowitzJournal of Portfolio Management, 2018A version of this paper can be found hereWant to read our summaries of ac
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ソース記事によると

・小型株効果は発見された1980年代に比べて弱くなっている。バリューやモメンタム効果と比べても強いとは言えない

・24か国の株式市場を調べたところ、小型株効果が継続的に現れた市場はない

・小型株効果は、市場の下位5%の超小型株から生じる

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