2024/03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

<< >>


Fact, Fiction and the Size EffectRon Alquist, Ronen Israel, And Tobias MoskowitzJournal of Portfolio Management, 2018A version of this paper can be found hereWant to read our summaries of ac
alphaarchitect.com

ソース記事によると

・小型株効果は発見された1980年代に比べて弱くなっている。バリューやモメンタム効果と比べても強いとは言えない

・24か国の株式市場を調べたところ、小型株効果が継続的に現れた市場はない

・小型株効果は、市場の下位5%の超小型株から生じる

JUGEMテーマ:資産運用