2020/10

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Investors have called for more innovation in fixed income and socially responsible investment (SRI) ETFs, according to the latest edition of EDHEC-Risk Institute’s European ETF and Smart Beta &…
www.etfstrategy.com

182の、ETF やスマートベータに投資する機関投資家にアンケートした結果。

・債券投資のリスクプレミアを積み上げるのにスマートベータとファクター投資は有効→回答者の68%
・スマートベータ債券ファンドに投資している→13%
・スマートベータ債券ファンドに投資している13%のうち71%は、債券投資に占めるスマートベータの割合は20%未満
・スマートベータ投資をしない理由→商品が見つからない、調査が不足している→38%ずつ
・債券投資に重要なファクター→イールドカーブのキャリー/レベル 63%、信用 60%、イールドカーブ 58%
・社会責任投資の進歩をウォッチしている→回答者の31% (昨年は34%)
・ファクター投資の進歩をウォッチしている→回答者の30%
・スマートベータにアクセスする目的で ETF を利用する→回答者の66% (2014年は49%)
・スマートベータ ETF を利用している→回答者の67% (2017、2018年と大きな違いはなし)
・ETF はタクティカル (短期) 投資→53%
・ETF はバイアンドホールド→51%