2020/09

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WisdomTree has upgraded the index underlying its WisdomTree WTI Crude Oil ETC (CRUD LN), diversifying exposure across three WTI oil contracts instead of only one. The move aims to make the product …
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WisdomTree WTI Crude Oil ETC (CRUD LN) が連動するインデックスが Bloomberg Commodity Oil Subindex から Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Excess Return Index に変更されました。

新しいインデックスは WTI 原油の3つの直近の先物を均等加重します。

期限が切れる先物は、その月の6〜10営業日の5日は20%比重を上げてロールオーバーした後、均等にリバランスするようです。

新旧のインデックスの相関係数は98.5%になるそうです。

また、1バーレルあたりの石油先物価格が10ドルを下回るとインデックスの見直しに入り、価格がゼロになるとただちにリバランスします。インデックス自体の値がゼロになった場合はただちにゼロで終了します。