2020/10

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ファクターのパフォーマンス
Factor investing has become very popular, especially in the US. But the vast majority of risk factors fail to oupterform consistently after costs.
www.evidenceinvestor.com

・120以上のファクターを調べたところ、研究段階では年8%のパフォーマンスを出すファクターでも公開されてしまうと年率1%未満になってしまうと判明 (全体では)

・有効といえるファクターは、バリューとモメンタム

・ただし、リターンが著しく上がる「組み合わせ」がある

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