2020/09

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以前、リスクの計算式という記事でハーストの公式を紹介しました。

R=σ×(N÷2)^k

R: 変動幅 σ:標準偏差 N:観測数 k:定数

このときσが見つからなかったのですが、NightWalker's Investment Blog の
S&P500 の日次リターンのばらつきとリレー投資のプレッシャーという記事で計算
されているのをハケーン

ありがとうございます。使わせていただきます m(_ _)m

それによると、日次リターン単純平均で0.04% 標準偏差0.9% とのことなので、
観測数 N を1年の取引日240日、定数 k を0.63として計算してみました。

18.37

1年で18.37%変動する計算になります。

意外に無難な計算結果になってしまいました。