2018/08

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Bond ETFs' Performance Diverges In 2008(IndexUniverse の記事)を、自分用メモφ(。。)

国債 ETF
特に長期国債 ETF が好調。すでに割安ではなく、2009年はこのパフォーマンスを維持できるとは思えない。

社債 ETF
ジェットコースター。それでも国債 ETF よりは3-5%高い利回りを出している。

クレジットデリバティブ ETF
iTracks CrossOver (投資適格ギリギリ)は半分のデフォルトを見込んだ価格に。

新興国債 ETF
引用されている CMA DataVision によると、今後5年間のデフォルト確率は次のとおりだそうです。
・アルゼンチン 91%
・インドネシア 44%
・ウクライナ 90%
・ベネズエラ 89%
・パキスタン 87%
・アイスランド 55%
・ラトビア 50%
・ロシア 46%
・カザフスタン 44%

カバーボンド ETF
カバーボンド(担保付債)は、2008年はあまり変動がありませんでした。

orz が興味を持っている物価連動債については記述なしでした。

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