2018/01

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以前、購買力平価を基準にして国別アロケーションを決めてみたのですが、今度はビッグマック指数を使ってみました。

ソース
http://www.mscibarra.com/products/indices/equity/all.html (MSCI インデックスの対象国)

http://us.ishares.com/content/stream.jsp?url=/content/repository/material/fact_sheet/acwi.pdf&mimeType=application/pdf (AWCI の国別アロケーション)

http://www.economist.com/markets/indicators/displaystory.cfm?story_id=13055650 (The Economist のビッグマック指数のページ)

で、ビッグマックの価格と為替レートの差異によって ACWI のアロケーションを補正したのが下の表ですが、あまり違いがありませんでした。ユーロ採用国が多いのが影響したと思います。

インデックス国・地域割合補正補正後
MSCI World
<先進国>
オーストラリア2.661.623.89
オーストリア0.161.230.18
ベルギー0.31.230.33
カナダ3.81.053.61
デンマーク0.290.70.18
フィンランド0.471.230.52
フランス4.091.234.55
ドイツ3.311.233.68
ギリシャ0.121.230.13
香港1.372.062.55
アイルランド0.221.230.24
イタリア1.51.231.67
日本9.941.19.84
オランダ1.371.231.52
ニュージーランド01.430
ノルウェー0.290.610.16
ポルトガル0.161.230.18
シンガポール0.561.350.68
スペイン1.741.231.93
スウェーデン0.860.780.6
スイス3.80.632.16
イギリス8.630.937.27
アメリカ44.08139.8
合計89.7285.66

MSCI EM
<新興国>
アルゼンチン0.081.070.08
ブラジル1.581.021.46
チリ0.111.410.14
中国1.781.943.11
コロンビア00
チェコ0.191.180.2
エジプト0.141.520.19
ハンガリー0.131.210.14
インド0.62
インドネシア0.292.030.53
イスラエル0.470.960.41
韓国1.381.481.85
マレーシア02.330
メキシコ0.612.331.28
モロッコ00
ペルー0.121.390.15
フィリピン01.710
ポーランド01.760
ロシア0.362.270.74
南アフリカ0.952.131.83
台湾1.281.581.83
タイ0.2220.4
トルコ01.130
合計10.3114.34

さすがにインドのビッグマック指数は算出されてませんでしたね。
JUGEMテーマ:資産運用