2018/04

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MSCI Barra のサイトを参照して、サイズ×セクター別リターンをまとめてみました。

ボラが載っていないので、最頻リターンは算出できません。小型株効果が見られないところは赤字にしました。

サイズ一般消費財生活必需品エネルギー金融ヘルスケア資本財素材IT通信公益事業

先進国-2.244%3.721%7.256%-2.992%0.043%0.596%6.109%-6.309%-7.815%2.369%
小型2.502%5.732%16.537%3.094%10.746%5.570%9.269%-5.596%-11.222%6.027%

新興国9.565%10.338%17.576%10.048%12.100%4.488%13.043%0.419%5.547%10.162%
小型6.716%14.580%24.447%6.530%13.681%11.656%14.545%-4.009%7.485%18.553%


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