2018/01

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ソースは iShares ETF の各ファクトシート。2009年9月のデータになります。S&P1500よりも、アロケーションが大きいセクターは、小さいセクターはにしました。

ティッカーサイズスタイル10年率リターン一般消費財生活必需品エネルギー金融ヘルスケア資本財素材IT通信公益事業
ISIS&P1500(総合)総合0.62%9.84%11%11.65%15.08%12.6%10.71%3.68%18.61%2.79%3.89%

IVVS&P500(大型)総合-0.15%9.15%11.52%11.68%15.19%13.09%10.19%3.5%18.61%3.16%3.71%
IVWグロース-1.84%8.34%11.82%19.53%5.77%13.69%8.5%2.69%29.16%0.17%0.21%
IVEバリュー1.27%10.04%11.2%3.08%25.54%12.43%12.03%4.38%7.05%6.44%7.56%

IJHS&P400(中型)総合7.48%15.71%3.8%6.55%18.23%12.26%14.78%6.77%15.16%0.57%6.05%
IJKグロース5.83%21.27%4.06%8.68%9.7%15.74%15.63%4.98%18.19%0.08%1.58%
IJJバリュー9.08%10.19%3.54%4.44%26.71%8.79%13.92%8.54%12.15%1.05%10.5%

IJRS&P600(小型)総合7.07%14.72%4.02%5.58%18.64%12.88%16.78%4.58%17.86%0.49%4.2%
IJTグロース5.84%15.26%4.79%9.39%11.19%17.02%16.32%2.91%21.73%0.47%0.79%
IJSバリュー7.49%14.2%3.26%1.77%26.06%8.77%17.24%6.26%13.99%0.51%7.59%

【チラシの裏】
・MSCI も S&P も FTSE も、なぜ、サイズ×スタイル×セクター別インデックスを算出しないのか。合わせ技インデックスの最頻リターンでポートフォリオを決めたいのに Σ(゚皿゚)
・大型株に偏るセクターは生活必需品、非大型株に偏るセクターは一般消費財
・グロース株に偏るセクターはヘルスケア、バリュー株に偏るセクターは金融
・長期では小型株やバリュー株が有利という情報と、長期で生活必需品やヘルスケアが有利という情報がかみ合わない
・同様に、長期でバリュー株が有利という情報と、金融がバリュー株寄りという情報がかみ合わない

どうなんでしょう ヘ(゚∀゚ヘ)アヒャ やっぱり、サイズ×スタイル×セクター別インデックスを見てみたい。

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