2020/10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

<< >>


ソース: ProShares Launches RAFI Long / Short ETF (Seeking Alpha)

RAFI ファンダメンタルインデックスと時価総額加重インデックスを比較して、ファンダメンタル
インデックスの方が比重が大きい銘柄をロングし、その逆パターンの銘柄をショートする RALS の
詳細記事です。

バックテスト
RAFI US Equity Long Short Index:
過去5年の年率リターン 2.9%
過去10年の年率リターン 7.0%
過去5年のボラは、S&P 500 の85%

S&P 500:
過去5年の年率リターン 1.0%
過去10年の年率リターン 0.8%

ロング、ショート、ネット(ロングとショートの合計)のセクター別比率
電気通信 (+5.4%, -2.1%, +3.2%)
生活必需品 (+8.4%, -7.0%, +1.4%)
エネルギー (+12.3%, -11.3%, +1.0%)
ヘルスケア (10.0%, -9.2%, +0.8%)
工業 (+11.4%, -10.8%, +0.6%)
公共事業 (+5.8%, -5.5%, +0.4%)
金融セクター (+20.9%, -20.7%, +0.2%)
素材 (+3.8%, -4.2%, -0.4%)
一般消費財 (+11.9%, -14.6%, -2.8%)
ハイテク (+10.2%, -14.6%, -4.4%)

なんか合計が100%にならないんですが…

関連記事: PowerShares、RAFI ロング・ショート ETF をローンチ