2019/09

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トップページのリンクを整理するために、自分用のメモをまとめました。不定期に更新します。


記事名・リンク先コメント
自分用メモ
市場規模によるアロケーションコモディティやREITはまだまだというデータ
購買力平価による国別アロケーション投資はもっと購買力平価で評価したい
ビッグマック指数による国別アロケーション購買力を簡易的に表したビッグマック指数でも評価してみました
ハーバードやエール大学のポートフォリオ失敗したときの口実に
主な投資商品のパフォーマンス「リターン>リスク」な商品が無いという現実
主な投資商品の相関関係先進国債券と新興国株式の組み合わせがいいらしい
経済学的に合理的でない人は負債が多い行動ファイナンスのわかりやすい一例
新興国の小型株効果を疑ってみる先進国小型株+新興国株の組み合わせが良さげに思えるのですが
アセットクラスの相関係数の推移連動性が高まって分散効果が効きにくくなっているというデータ
物価連動債の解説物価連動債の仕組みはすぐに忘れてしまうので
債券ファンダメンタルインデックスの国別アロケーション時価総額加重で債券投資はおかしいと思うので。GDP 加重でもいいと思いますが
多様化するパフォーマンス測定尺度日本語で下方偏差を紹介している数少ないサイト
上方リスクと下方リスクを等しく表現する方法
ずっとこだわっていたことなのでメモ
Excelでヒストリカルボラティリティの計算LN(当日値/前日値) STDEVP*100*SQRT(日次なら250 月次なら12)
セクターのメモ
S&P Global 1200 セクターインデックスの内訳10年程度なら新興国小型バリュー株が優位なのはほぼ確認したけど、セクターが
まざると例外続出

いつかはサイズ×スタイル×セクター別インデックスで確認したい
S&P グローバルセクターのパフォーマンス
新興国セクター別国別アロケーション
セクター別パフォーマンス
サイズ×セクター別リターン
サイズ×セクター ETF のセクター別アロケーション
米国小型株セクターの内訳
サイズ×スタイル別リターンとサイズ×セクター別リターン
新興国債券 VS 生活必需品生活必需品セクターよりも新興国債券のほうが良さげなデータが出てます
最頻リターンのメモ
最頻リターンの計算JavaScript でリターンとリスクから最頻リターンを計算する記事
アセットクラス別最頻リターンリターンとリスクから最頻リターンを計算すると、かなり低い値になることがあります
この値が有効かどうかわかりませんが、インデックスの比較には使えると思っています
セクター別最頻リターン
スタイル別最頻リターン
サイズ別最頻リターン
サイズ×スタイル別最頻リターン
べき分布のメモ
長年の利益の積み重ねが、
高い確率でひっくり返されるんですね
べき分布についての過去の記事
やっぱり2σあたりにスイッチがあるのですね
株式で1年後に損している可能性を
ほぼゼロにするには含み益が7倍必要
べき分布でポートフォリオ
為替変動はべき分布
企業ネットワークもべき分布


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