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ネタ元: 【やさしい経済学 投資家行動と経済物理学】 (2月28日の日本経済新聞)

記事タイトルの「並存」は正確な表現ではありませんが、他に思いつかなかったので。

株式の約定データの分析によると、べき分布で示されるスケール性が

1分間の幅から数週間に及ぶ期間の幅までよく成り立っていた。
時間の幅をさらに長くすると、期間内の上昇と下落が相殺され正規分布に近付く。
これらは様々な市場で確認されている。

べき分布が最近まで指摘されなかった原因は、これじゃないかと思いました。

【2011年8月21日の追記】
記事タイトルを「市場では正規分布とべき分布が並存している」から変更しました。
液体の水が沸騰すると気体になるように、正規分布が2σのあたりでべき分布に転移すると考えた方が
イメージとしてはつかみやすいのではないでしょうか。

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