2020/09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

<< >>


ソース: Second Wave of Russell ETFs Comes Ashore (Seeking Alpha)

関連記事: Russell、ファクター ETF をローンチ

Russell から

Russell 1000 Low Beta ETF (LBTA)
Russell 2000 Low Beta ETF (SLBT)

低ベータな銘柄に投資

Russell 1000 High Beta ETF (HBTA)
Russell 2000 High Beta ETF (SHBT)

高ベータな銘柄に投資

Russell 1000 Low Volatility ETF (LVOL)
Russell 2000 Low Volatility ETF (SLVY)

ボラが小さい銘柄に投資

Russell 1000 High Volatility ETF (HVOL)
Russell 2000 High Volatility ETF (SHVY)

ボラが大きい銘柄に投資

Russell 1000 High Momentum ETF (HMTM)
Russell 2000 High Momentum ETF (SHMO)

値上がりが止まらない銘柄に投資

がローンチされましたが、これらの銘柄選択手順について書かれていたので、メモ。

1. 元のインデックスの構成銘柄を、それぞれのファクター順でランキングを作成する。
2. ランキングの上位から順に時価総額を、全体の35%に達するまで足していく。
3. さらに、銘柄の出来高を考慮し、できるだけ他の ETF と銘柄がカブらないようして、最大200銘柄までを選択する。
(原文には「リターンを最適に追跡する」とありますが、ファンドの運用のしやすさを意味すると思います)
4. リバランスは毎月。

それぞれの ETF で構成銘柄数が違うのは 3. のせいですね。

それにしても、主要なインデックスに対して、このようなファクター ETF がすべてローンチされていて
それぞれの ETF が十分な出来高で取引されるとしたら、それは素晴らしいと思います。