2020/10

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ソース: Our Picks From the Recent Crop of New ETFs (Morningstar.com)

ソース記事の後半では、最近ローンチされた ETF の中から注目すべきものとして、低ボラティリティ ETF が
取り上げられています。

PowerShares S&P 500 Low Volatility (SPLV)
Russell 1000 Low Volatility (LVOL)
Russell 2000 Low Volatility (SLVY)


SPLV は、S&P 500 の構成銘柄のうち、最近1年でボラティリティが小さい100銘柄を、ボラティリティ加重
(ボラティリティが小さいものほど割合が大きくなる)で組み込み、四半期でリバランスします。コストは0.25%。

LVOL と SLVY は、Russell 1000 または Russell 2000 の構成銘柄から最近60日のボラティリティが小さい
銘柄を時価総額加重で組み込み、リバランスは毎月行います。コストはそれぞれ0.49%と0.64%。

SPLV が単純で低コストと言えます。LVOL と SLVY は、過去記事でも書きましたが、単純な時価総額加重では
なく、Russell 社の他の ETF と銘柄ができるだけカブらないように考慮するなど、複雑です。

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