HYIP de orz海外ノマドだが、労働ビザがないので表向きは外こもりを名乗るMM2Hホルダーという設定で書くブログ

ソース: Building Out Your Portfolio With Sector ETFs (Seeking Alpha)

過去5年間のデータだそうです。ここでも生活必需品マンセーな結果になりました。

	S&P 500(SPY)	素材(XLB)	エネルギー(XLE)	金融(XLF)	公益(XLU)	ハイテク(XLK)	一般消費財(XLY)	生活必需品(XLP)	ヘルスケア(XLV)	工業(XLI)
S&P 500(SPY)	1.00	0.84	0.70	0.87	0.88	0.82	0.83	0.44	0.89	0.93
素材(XLB)		1.00	0.93	0.47	0.89	0.92	0.78	0.77	0.86	0.94
エネルギー(XLE)			1.00	0.31	0.83	0.79	0.69	0.73	0.72	0.84
金融(XLF)				1.00	0.65	0.45	0.59	-0.04	0.62	0.65
公益(XLU)					1.00	0.78	0.65	0.53	0.82	0.87
ハイテク(XLK)						1.00	0.89	0.81	0.92	0.92
一般消費財(XLY)							1.00	0.68	0.89	0.88
生活必需品(XLP)								1.00	0.71	0.69
ヘルスケア(XLV)									1.00	0.92
工業(XLI)										1.00
	S&P 500(SPY)	素材(XLB)	エネルギー(XLE)	金融(XLF)	公益(XLU)	ハイテク(XLK)	一般消費財(XLY)	生活必需品(XLP)	ヘルスケア(XLV)	工業(XLI)
年率リターン	1.3%	6.8%	8.2%	-10.9%	4.4%	6.4%	5.1%	8.1%	4.8%	4.3%
年率リスク	17.9%	24.2%	24.1%	30.2%	15.3%	20.5%	22.2%	12.5%	15.3%	20.3%
最頻リターン	-3.320%	-0.932%	0.618%	-27.854%	1,118%	0.736%	-1.516%	5.796%	1.525%	-2.912%
平均相関係数	0.82	0.84	0.75	0.56	0.79	0.83	0.79	0.67	0.81	0.86

最後の平均相関係数は、ソース中で触れられていたので計算してみましたが、統計上意味があるものなのかわかりません。