2018/04

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ソース: Building Out Your Portfolio With Sector ETFs (Seeking Alpha)

過去5年間のデータだそうです。ここでも生活必需品マンセーな結果になりました。

S&P 500(SPY)素材(XLB)エネルギー(XLE)金融(XLF)公益(XLU)ハイテク(XLK)一般消費財(XLY)生活必需品(XLP)ヘルスケア(XLV)工業(XLI)
S&P 500(SPY)
1.00
0.84
0.70
0.87
0.88
0.82
0.83
0.44
0.89
0.93
素材(XLB)
1.00
0.93
0.47
0.89
0.92
0.78
0.77
0.86
0.94
エネルギー(XLE)
1.00
0.31
0.83
0.79
0.69
0.73
0.72
0.84
金融(XLF)
1.00
0.65
0.45
0.59
-0.04
0.62
0.65
公益(XLU)
1.00
0.78
0.65
0.53
0.82
0.87
ハイテク(XLK)
1.00
0.89
0.81
0.92
0.92
一般消費財(XLY)
1.00
0.68
0.89
0.88
生活必需品(XLP)
1.00
0.71
0.69
ヘルスケア(XLV)
1.00
0.92
工業(XLI)
1.00
S&P 500(SPY)素材(XLB)エネルギー(XLE)金融(XLF)公益(XLU)ハイテク(XLK)一般消費財(XLY)生活必需品(XLP)ヘルスケア(XLV)工業(XLI)
年率リターン
1.3%
6.8%
8.2%
-10.9%
4.4%
6.4%
5.1%
8.1%
4.8%
4.3%
年率リスク
17.9%
24.2%
24.1%
30.2%
15.3%
20.5%
22.2%
12.5%
15.3%
20.3%
最頻リターン
-3.320%
-0.932%
0.618%
-27.854%
1,118%
0.736%
-1.516%
5.796%
1.525%
-2.912%
平均相関係数
0.82
0.84
0.75
0.56
0.79
0.83
0.79
0.67
0.81
0.86

最後の平均相関係数は、ソース中で触れられていたので計算してみましたが、統計上意味があるものなのかわかりません。