2018/10

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ソースは、それぞれの ETF のファクトシート。
潔くゼロパーセントになるセクターもあるけど、金融セクターのようにサイズで真逆になったりするのもあるので、すっきりしません。


セクターRussell 1000(米国大型株)Russell 200(米国小型株)
(標準)高ベータ低ベータ高ボラティリティ低ボラティリティ(標準)高ベータ低ベータ高ボラティリティ低ボラティリティ
IWBHBTALBTAHVOLLVOLIWMSHBTSLBTSHVYSLVY
一般消費財
12.97%
14.1%
13.0%
19.1%
10.7%
14.81%
11.0%
8.4%
17.2%
8.8%
生活必需品
8.33%
1.4%
31.1%
1.9%
20.9%
2.91%
0.0%
11.0%
1.2%
3.8%
金融
16.53%
13.1%
5.0%
24.6%
6.0%
21.19%
2.8%
17.4%
7.0%
28.0%
ヘルスケア
11.35%
0.0%
26.8%
6.3%
10.5%
12.59%
0.0%
32.1%
13.3%
6.6%
素材加工
4.72%
11.3%
0.0%
11.3%
1.1%
7.17%
25.8%
3.4%
14.2%
10.7%
エネルギー
11.95%
5.0%
9.0%
14.5%
11.3%
6.67%
6.1%
1.8%
12.6%
1.1%
耐久財
11.93%
39.9%
2.3%
5.5%
11.6%
14.08%
33.8%
7.6%
11.5%
11.3%
ハイテク
15.79%
15.1%
2.4%
11.4%
11.1%
16.16%
20.2%
6.8%
20.5%
12.1%
公益事業
6.21%
0.0%
10.4%
5.4%
16.7%
4.29%
0.3%
11.6%
2.8%
17.4%

IWB と IWM のファクトシートでは、Producer Durable と Product Durable が分かれていますが、ミスだと考え、両者を合計してあります。

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