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ソース: FTSE Adds Emerging Index To Strategy Range (IndexUniverse)

FTSE Diversification Based Investing Index に新興国株式バージョンが追加されました。
(先進国バージョンは2010年9月にローンチされています)

このインデックスは、特定の国とセクターの組み合わせを「リスクユニット」とし、相関係数の大きい複数のリスクユニットを「クラスター」にまとめます。
クラスター内のリスクユニットは均等加重になる、・・・らしいのですが、それがどんなメリットをもたらすのか理解できませんでした。

ファクトシートへのリンク

FTSE DBI のリターンとボラティリティ

ファクトシートを見ると、FTSE DBI Index のバックテストはおおむね良好ですが、先進国の DBI は、時価総額加重インデックスより、
ボラティリティが大きめです。

FTSE DBI のセクター分布

セクター分布です。ヘルスケア、電気通信、公益事業の比重が時価総額加重インデックスより大きくなっていますが、一般消費財にはそのような
傾向が見られません。セクター分類が異なるので、生活必需品セクターの比重は不明です。

低ボラティリティインデックスとはビミョーに違うな、というのが第一印象ですが、そもそもこれに連動した ETF がローンチされなければ、
orz にとってはあまり関係のない話です。

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