2019/03

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ソース: ETFs That Lower Volatility And Beat The Market (Seeking Alpha)

PowerShares S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)

S&P 500 銘柄から、過去12か月のボラティリティが小さい100銘柄を選択投資。コストは0.25%。

セクター内訳は、公共事業32%、生活必需品30%、ヘルスケア12%。

ローンチされた2011年5月5日から、ソース記事の時点で4.5%上昇。同時期の S&P 500 は6.6%の下落。

iShares High Dividend Equity Fund (HDV)

2本めで、HDV は低ボラティリティ ETF ではありませんが、アロケーションとパフォーマンスが似ているとのことで
エントリーされています。いいのか。利回りの高い米国株75銘柄に投資。

セクター内訳は、ヘルスケア27%、一般消費財22%、公共事業18%。コストは0.4%。

SPLV がローンチされた2011年5月5日からのリターンは5.3%。

EG Shares Emerging Market High Income Low Beta ETF (HILO)

配当利回り加重で新興国株式29銘柄に投資。コストは0.85%。インデックスの利回りは6.7%。

テレコムセクターが27%、電力セクターが13%を占めます。

2011年8月4日にローンチされてから、ソース記事の時点までに6.3%の下落。同時期の EEM は12.3%の下落。

この記事の流れだと、HILO と DEM、EEMV を比較してほしかったんですが、EEMV の評価は早すぎると考えたんでしょうね。


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