2020/10

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Qontigo has launched socially responsible versions of STOXX factor indices constructed using Axioma equity risk models. The STOXX ESG-X Factor Indices target similar levels of factor exposure to th…
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Qontigo は STOXX ESG-X Factor Indices をローンチしました。

1月にローンチした STOXX Factor Indices を社会責任投資の観点からスクリーニングするインデックスです。

バリュー、モメンタム、サイズ、低リスク、クオリティ、マルチファクターの6種類が、グローバル、米国外グローバル、米国、欧州、アジア太平洋の5地域用に用意されます。

Stoxx Index を Sustainalytics の ESG スコアでスクリーニングします。

議論の分かれる兵器、タバコ、化石燃料関係、国連のグローバルコンパクト、OECD の多国籍企業ガイドライン、国連のビジネスと人権のガイドラインに反する企業が除外されます。

ファクター要素は Axioma Factor Risk Modelを使って検査されます。

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MSCI has teamed up with ETF issuer and disruptive technology specialist ARK Invest to launch a suite of global equity indices targeting companies aligned with the themes of autonomous technologies,…
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今回ローンチされたインデックスは5本で、MSCI ACWI Index がベースになります。

各銘柄の比重はテーマとの関連度と時価総額で決まります。

MSCI ACWI IMI Autonomous Technology & Industrial Innovation Index

人工知能や自動運転を含む自動化技術関連企業

MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Index

遺伝子、バイオコンピューティング、農業バイオなど

MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index

クラウド、共有テクノロジー、ペイメント、ビッグデータ、モノのインターネット、ソーシャルメディアなど

MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Index

フィンテック

MSCI ACWI IMI Innovation Index

上記の4インデックスの上位半分の企業を含みます。4分野は均等加重です。

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New York-based Indxx has launched the Indxx Global Benchmark series, a suite of regular, market-cap-weighted indices covering major equity markets. Rahul Sen Sharma, Managing Partner at Indxx, comm…
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「グローバルベンチマークインデックス」とありますが、ベタな時価総額加重型インデックスのようです。

Indxx Global Markets Index
Indxx Developed Markets Index
Indxx Developed Markets ex-US Index
Indxx USA Index
Indxx Developed Europe Index
Indxx Japan Index
Indxx Developed Asia-Pacific Index
Indxx Emerging Markets Index

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New York-headquartered Indxx has launched a new US equity index that follows a mean reversion strategy. The Indxx US Fallen Knives Index tracks companies with recent short-term negative returns tha…
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Indxx US Fallen Knives Index がローンチされました。

時価総額5億ドル以上、平均日次取引高500万ドル以上の米国株 (ADR 含む) のうち、過去1年間 (ただし過去1か月を除く) に15%以上下落しながら、財務指標 (流動比率、キャッシュフローカバレッジレシオ、負債比率) が良好な50銘柄に時価総額加重で投資します (1銘柄の上限は4.9%)。

銘柄選定は年1回、リバランスは年2回です。

微妙にタイミングが悪くて思うような結果が出ないインデックスになりそうな悪寒がします。

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Sensing an opportunity, index providers are developing new indices capturing trends associated with the Covid-19 pandemic. Frankfurt-based Solactive has launched the Solactive Remote Work Index, wh…
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Solactive と EQM Indexes から Covid 19 関連インデックスが登場します。

Solactive Remote Work Index

米国企業と ADR を対象に ARTIS という自然言語エンジンでニュースなどから関連企業を収集します。

クラウド、サイバーセキュリティ、オンラインプロジェクト・文書管理、リモートコミュニケーションの4分野から10企業ずつを選びます。

このインデックスに連動する Direxion Work From Home ETF (WFH) が既に準備に入っています。

EQM Indexes のインデックスですが

EQM Work from Home Index

リモートワーク関連

EQM Stay at Home Index

在宅関連

EQM Covid-19 Stock Index

Covid 19の治療、ワクチン、診断テストの開発企業

EQM Global Pandemic Disruption Index

旅行、ライブエンターテイメント、ヘルスクラブ、航空会社、クルーズ、カジノ、レストラン、宿泊関連

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S&P Dow Jones Indices has launched the S&P Paris-Aligned & Climate Transition (PACT) Indices, a new family of equity indices designed with significantly reduced carbon footprints in acc…
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S&P Dow Jones Indices は S&P Paris-Aligned & Climate Transition (PACT) インデックスシリーズをローンチします。

第一弾は S&P Eurozone LargeMidCap Paris- Aligned Climate Index と S&P Eurozone LargeMidCap Climate Transition Index です。

S&P Eurozone LargeMidCap Index をベースに議論の分かれる兵器、タバコ、ESG 問題がある企業、国連のグローバルコンパクトに違反している企業が除外され、前者はさらに石炭石油天然ガスの採掘や精製の売上が多い企業が除外されます。

残った企業は時価総額加重ベースですが、Paris-Aligned Benchmarks (PAB) と Climate Transition Benchmarks (CTB) による炭素排出係数によりそれぞれ最大50%または30%加重が調整されます。

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S&P Dow Jones Indices and IHS Markit have announced a strategic partnership that will see the firms collaborate a series of multi-asset indices. The partnership will focus on each company’s str…
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S&P Dow Jones Indices と IHS Markit が提携しました。

マルチアセットインデックスを作るそうです。

マルチアセットアロケーションには、決め手というかデフォルトがないと思うのですが、どんなアロケーションにするのでしょうね。

なお、IHS Markit は MSCI とも提携済みですが、こちらは ESG に限定されているようです。


FTSE Russell and the Johannesburg Stock Exchange have partnered on a series of co-branded fixed income indices measuring the performance of domestic bonds issued in South Africa. The indices provid…
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FTSE Russell と JSE (ヨハネスブルグ証券取引所) は2本の南アフリカ債券インデックスをローンチしました。

FTSE/JSE All Bond Index

半年ごとに固定金利の利息を支払う通常の債券のインデックスです。現在の構成銘柄数は20。

FTSE/JSE Inflation-Linked Index

物価連動債のインデックスです。現在構成銘柄数は15。

国債、公社債、社債が対象です。構成銘柄数は今あるのがそれだけなのか、インデックス側で銘柄数を限定しているのかは不明です。

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S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) has launched a series of new real estate index that favour real estate companies with strong track records in sustainability. The indices are an extension of…
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S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) は ow Jones Select Real Estate Securities Indices (RESI) ベースの不動産株インデックスをローンチしました。

Dow Jones US Green REIT Index
Dow Jones Global Green RESI
Dow Jones Global ex-US Green RES
the Dow Jones Japan Green RESI

それぞれベースとなるインデックスを GRESB による ESG 評価で評価し、評価が下位50%の銘柄は比重を30%下げ、上位20%の銘柄はスコアに応じて比重を増やします。

ESG 評価には、エネルギーの使用量、炭酸ガス排出量、水、ゴミの量など50種類以上の指標が使われます。

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S&P Dow Jones Indices has announced that the quarterly rebalance of its S&P and Dow Jones equity indices has been postponed due to the severe market disruption caused by the coronavirus.
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S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) は、インデックスの3月のリバランスを延期しました。

新しいリバランス日は未定です。

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