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ソース: 13 Rapid Fire ETF Ideas For 2013 (ETF db)

UBS ETRACS 2xMonthly Leveraged Long Alerian MLP Infrastructure ETN (MLPL)

パイプラインの規制が緩和されるかららしいです。

iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund ETF (THD)

タイの経済成長に期待。

ETFS Physical Palladium Shares ETF (PALL)

シティグループがパラジウム価格の上昇を予想しているとか。

QuantShares US Market Neutral Anti-Beta Fund ETF (BTAL)

低ベータ株式をロング、高ベータ株式をショート。弱気相場を予想しているらしい。

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)

米住宅市場の回復を予想。

Powershares Exchange-Traded Fund ETF (BKLN)

変動金利なので金利の変動に強い点を評価。

iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund ETF (EPOL)

ポーランドへの資金流入が続いているため。

First Trust ISE-Revere Natural Gas ETF (FCG)

シェールガス。

WisdomTree Japan Total Dividend Fund ETF (DXJ)

為替リスクを取らずに日本株に投資したいアメリカ人向け。

iShares MSCI Europe Financials Sector Index Fund ETF (EUFN)

逆張りですよ、逆張り。

Powershares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio ETF (PCY)

米ドル安に賭ける。

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

配当の増税分以上に増配するに賭ける人向け。



ソース: Looking Back At Our Rapid Fire ETF Ideas for 2012 (ETF db)

ティッカーの右の数字は、今年に入ってからソース記事が書かれるまでのリターン/ロスです。

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ETF (ELD) +13.4%

ドル安の恩恵。

EGShares India Small Cap ETF (SCIN) +32.6%

現地国内経済に賭けた。

Powershares Dynamic Media ETF (PBS) +24.4%

大統領選挙の規制緩和でメディアにお金が流れやすくなったのが注目した理由。

UBS ETRACS Alerian MLP Infrastructure ETN (MLPI) +2.10%

配当狙いだったが、増税の可能性が出たので。

Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) +12.0%

夏の干ばつの影響でそれほどでも。

Global X FTSE Greece 20 ETF (GREK) +20.0%

逆張り投資。6月に投資できた人はおめでとう。

Market Vectors High Yield Municipal Index ETF (HYD) +12.3%

株式より小さいボラティリティで株式並みのリターンを得ることができました。

iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund ETF (NUCL) -0.6%

戻りを狙ったがダメでした。

Guggenheim BulletShares 2012 High Yield Corporate Bond ETF (BSJC) +3.1%

2012年に償還されるジャンク債に投資する ETF。クレジットリスクとボラティリティの小ささを考えると3.1%のリターンは妥当だそうです。

VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV) +186.3%

大勝利。

iShares MSCI Malaysia Index Fund ETF (EWM) +11.5%

今年のリターンは S&P500 を下回りましたが、5年スパンでみると最もリターンが安定している新興国株式 ETF だそうです。

IndexIQ Canada Small Cap ETF (CNDA) -4.6%

干ばつと原油需要の減少の影響を大きく受けました。



ソース: Currency ETFs Do Matter (IndexUniverse)

過去記事「通貨 ETF の存在意義」のソース記事への反論記事です。

結局、アメリカの銀行では、外貨預金を提供していないところが多く、外貨を持つ最も手軽な方法が ETF になってしまうのが反論の理由と思えます。



ソース: Potential Loss Of Diversity (And Higher Risk) In Index Funds, Especially When Leveraged (Seeking Alpha)

分散投資を心掛けて個別銘柄でなく ETF の ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ) に投資したら、Apple 1社に投資したのと大差なかったそうです。

TQQQ vs AAPL


TQQQ と AAPL の相関係数は0.91だそうです。納得。



ソース: ETF Options For 3 Most Employed Countries (ETF db)

失業率の低ければ株価が伸びるわけでもないが、チャートを見てみ? というソース記事です。

カタール (失業率0.6%)

Market Vectors Gulf States Index ETF (MES) 30.91%
WisdomTree Middle East Dividend ETF (GULF) 28.78%
Powershares MENA Frontier Countries Portfolio ETF (PMNA) 19.57%

タイ (失業率0.63%)

iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund ETF (THD) 99.74%
EGShares Beyond BRICs ETF (BBRC) 14.29%
Global X FTSE ASEAN 40 ETF (ASEA) 12.76%

シンガポール (失業率0.64%)

iShares MSCI Singapore Index Fund ETF (EWS) 98.76%
iShares MSCI Singapore Small Cap Fund (EWSS) 96.92%
Global X FTSE ASEAN 40 ETF (ASEA) 37.91%

ティッカーの右の数字は、ポートフォリオに占めるその国の割合 (ETF db のツールによる)。



ソース: Not All Physical Gold ETFs Built The Same (IndexUniverse)

SPDR Gold Shares ETF (GLD)

・コスト0.40%

・流動性が高い

・10分の1オンスの金を保有。(100分の1オンスの金を保有する IAU よりも機関投資家のコストが安くなる)

・金はロンドンで保管

iShares COMEX Gold Trust ETF (IAU)

・コスト0.25%

・アフォールドなら、これが最適

・金は世界各地で保管 (金の保管場所にこだわる人には向かない)

ETFS Physical Swiss Gold Shares ETF (SGOL)

・コスト0.39%

・金はスイスで保管

ETFS Physical Asian Gold Shares ETF (AGOL)

・コスト0.39%

・金はシンガポールで保管

・最も流動性が乏しい



ソース: PowerShares To Pay Cap Gains On 3 ETFs (IndexUniverse)

アメリカ人にとっては税率が変わるのでニュースになります。キャピタルゲイン由来の配当が見込まれるのは次の3本。

PowerShares S&P 500 BuyWrite Portfolio (PBP) 0.13〜0.16ドル
PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio (PLW) 0.001〜0.003ドル
PowerShares Active Low Duration Fund (PLK) 0.045〜0.075ドル

このうち PLK は来年2月にクローズされることが決まっています。

関連記事: PowerShares、13本の ETF を一気にクローズ



ソース: Mirae To Issue Copper ETF In Korea (IndexUniverse.eu)

韓国証券取引所から銅 ETF の認可を得たとのことです。

S&P GSCI cash copper index を採用し、ロンドン金属取引所の銅価格に連動しますが、この ETF の保有する銅は韓国で保管されるそうです。



ソース:
FlexShares Lists 3 Dividend ETFs (IndexUniverse)
FlexShares Adds New Line of Dividend ETFs (ETF Trends)
FlexShares Rolls Out 3 Dividend ETFs (ETF db)

12月19日、自作インデックスを使用し、ボラティリティで選べる配当株式 ETF が3本ローンチされました。
コストは3本とも0.37%です。

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)

Northern Trust Quality Dividend Index という、米国の配当株をファンダメンタルでスクリーニングした自作インデックスに連動します。

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)

ボラティリティが QDF の0.5〜1.0倍になるように調整されます。

FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund (QDYN)

ボラティリティが QDF の1.0〜1.5倍になるように調整されます。

セクター別内訳の違いはこんな感じ。意外に違いがありません。


ティッカー金融ハイテクエネルギー生活必需品一般消費財ヘルスケア工業公益事業テレコム素材
QDF
19.5%
15.6%
12.2%
10.1%
9.2%
8.9%
7.8%
6.6%
5.3%
4.8%
QDEF (ボラ小)
19.3%
15.7%
12.6%
11.3%
9.2%
8.9%
7.7%
6.7%
5.4%
3.3%
QDYN (ボラ大)
19.5%
15.6%
11.3%
10.4%
10.4%
8.8%
7.1%
6.5%
5.3%
5.1%


他にも、米国外株式版として

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF)
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund (IQDE)

が準備中ですが、ローンチ日は未定です。

関連記事: FlexShares、ボラティリティで選べる配当株式 ETF を準備



ソース:
ALPS Lists 4 Momentum-Focused ETFs (IndexUniverse)
ALPS Lists Momentum, Low-Volatility ETFs Based on Goldman Sachs Indices (ETF Trends)

12月19日、次の4本の ETF がローンチされました。

ALPL/GS Momentum Builder シリーズの3本は、過去6か月のパフォーマンスが良かった市場の ETF に投資します。
ただし、ボラティリティが一定値に達した場合はキャッシュにします。
ボラティリティのチェックは四半期ごと、リバランスは毎月ですが、必要に応じて毎日リバランスを行うこともあります。
ベースコストは0.68%。これに ETF の取得費用が追加されます。

ALPS/GS Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index ETF (GSGO)

ブラジル、ロシア、インド、中国、メキシコ、韓国、インドネシアとトルコが投資対象。コストは1.29%です。

現在のポートフォリオは

iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund (EWW) 30%
iShares MSCI South Korea Index Fund (EWY) 10%
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (FXI) 30%
iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund (TUR) 30%

ALPS/GS Momentum Builder Multi-Asset Index ETF (GSMA)

米国株式、米国外先進国株式、新興国株式、コモディティ、不動産、米国市場の債券 (ジャンク債や新興国債を含む) を対象とする ETF に投資します。
コストは1.14%。現在のポートフォリオは

PowerShares DB Gold Fund (DBB) 0.8%
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) 30%
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) 30%
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund (EMB) 30%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund (HYD) 4.5%
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT) 4.7%

ALPS/GS Momentum Builder Asia ex-Japan Equities and U.S. Treasuries Index ETF (GSAX)

インド、中国、タイ、台湾、香港、インドネシア、シンガポール、マレーシア、韓国、オーストラリアの株式、および米国市場の債券を対象とする ETF に投資します。
コストは1.22%。現在のポートフォリオは

iShares MSCI Australia Index Fund (DBB) 30%
iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) 30%
iShares MSCI Singapore Index Fund (EWS) 10%
iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund (THD) 30%

ALPS/GS Risk-Adjusted Return U.S. Large Cap Index ETF (GSRA)

Russell 1000 Index からリスク調整後リターンが高い50銘柄に投資します。リバランスは半年ごとです。コストは0.55%。

リスク調整後リターンの詳細については、ソース記事に説明がありません。